RICERCA ITALIANA     

Modelli non lineari in economia e finanza; interazioni, complessità e previsioni

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Abstract

Il progetto di ricerca proposto racchiude le attività di un gruppo di studiosi afferenti a diverse sedi universitarie italiane, ed indirettamente straniere, che da vari anni si dedicano allo studio delle dinamiche non lineari in modelli economici e finanziari. Per quanto le linee di ricerca seguite siano molteplici, il gruppo si caratterizza per l'unità del linguaggio analitico impiegato ed il comune obbiettivo di approfondire lo studio dei modelli più importanti emersi nel campo della Teoria Economica e della Teoria della Finanza negli ultimi anni, allo scopo di indagarne, attraverso la Teoria dei Sistemi Dinamici, il comportamento di breve e di lungo periodo, con particolare riguardo agli aspetti di complessità dinamica e algoritmica, e di affrontare questioni rilevanti di Teoria e Politica Economica.
L'obiettivo principale del progetto è dunque quello utilizzare il linguaggio e gli strumenti della moderna Teoria dei Sistemi Dinamici e in particolare della Analisi Globale per elaborare e studiare, attraverso collaborazioni fra matematici applicati ed economisti, nuovi modelli che si prestino a descrivere e a spiegare fenomeni sociali, economici e finanziari caratterizzati da comportamenti complessi, situazioni di disequilibrio, e interazione di diversi tipi di agenti con comportamenti non sempre razionali. Le tecniche matematiche che vengono proposte ed elaborate, in parte mutuate da altri settori scientifici, in parte create ad hoc per i peculiari problemi che si >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca

Laura GARDINI Università degli Studi di URBINO "Carlo BO"

Obiettivo del Programma di Ricerca

I principali obiettivi del programma di ricerca in oggetto riguardano lo studio di modelli dinamici nonlineari che nascono dalle molteplici applicazioni della modellistica matematica in ambito socio economico e finanziario, e conseguentemente nella messa a punto di tecniche matematiche necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo. In particolare, metodi per lo studio di sistemi Macro-Economici, Micro-Economici e Finanziari che evolvono nel tempo, con i problemi connessi di stabilità, biforcazioni e comportamenti complessi. Inoltre si intendono elaborare nuovi modelli economici e finanziari, formulati attraverso scambi di idee fra matematici applicati ed economisti, con l'intento di valutarne capacità descrittive ed efficacia di previsione. Tali modelli coprono un ampio spettro di problematiche emerse negli ultimi anni nell'ambito della Teoria delle Decisioni in Economia e Finanza, e il loro studio può fornire informazioni su questioni rilevanti di teoria e politica economica. Le tecniche matematiche che vengono proposte ed elaborate, in parte mutuate da altri settori scientifici, in parte create ad hoc per i peculiari problemi che si presentano nell'ambito di modelli non lineari studiati, comprendono sia metodi per l'analisi di modelli deterministici che stocastici, e in certi casi prevedono un continuo dialogo fra metodi analitici e numerici. All'interno di questo contesto comune, è possibile individuare una articolazione degli obiettivi del programma di ricerca in >>>

Risultati parziali attesi

Poiché non è stata introdotta alcuna suddivisione del progetto in fasi non distingueremo fra risultati parziali e risultati finali della ricerca. Per tale motivo i risultati attesi coincidono sostanzialmente con gli obiettivi del progetto già descritti nella Sezione 2.1.

Durata

24 mesi

Base di partenza scientifica nazionale o internazionale

Descriviamo la base di partenza scientifica facendo riferimento alle cinque aree indicate nella sezione precedente. Per una descrizione più dettagliata, e per i riferimenti bibliografici citati, si rimanda ai nei modelli B delle singole unità di ricerca afferenti al progetto.
Ricordiamo inoltre che nell'ambito di questo progetto viene organizzato, ogni due anni, il workshop MDEF (Modelli Dinamici in Economia e Finanza), che si tiene a Urbino, nell'ambito del quale i principali risultati ottenuti dai gruppi di ricerca afferenti al progetto vengono esposti e al quale partecipano anche altri studiosi di fama internazionale, si veda
http://www.econ.uniurb.it/bischi/MDEF2004.htm

(a) Giochi dinamici e modelli evolutivi con agenti eterogenei.

Molti sistemi economici, sociali e finanziari sono caratterizzati dall'interazione fra agenti eterogenei e limitatamente razionali, che cercano di raggiungere i propri obiettivi attraverso processi adattivi, cioè basati su "trial and error" o "learning by doing". Questo implica che modelli matematici che descrivono un singolo atto decisionale vengano sostituiti da modelli con decisioni ripetute nel tempo, espressi mediante il formalismo dei sistemi dinamici. Tali modelli sono in genere non lineari, e spesso caratterizzati dalla presenza di più attrattori, ciascuno col proprio bacino di attrazione. Questo è un problema che sorge, ad esempio, nei giochi dinamici ed evolutivi, sempre più utilizzati >>>